Meistaravörn við tækni- og verkfræðideild - Eva Hrund Ólafsdóttir
Risk management and strategic hedging in Icelandic energy firms? - Áhættustýring fyrir íslensk orkufyrirtæki?
Nemandi: Eva Hrund Ólafsdóttir
Tími og staður: Þriðjudaginn 15. des kl. 15:30. Stofa M120
Leiðbeinandi: Sverrir Ólafsson
Prófdómari: Ólafur Ísleifsson
Titill:
Risk management and strategic hedging in Icelandic energy firms? (
Áhættustýring fyrir íslensk orkufyrirtæki?)
Abstract:
“Risk management ideas and methods are used to evaluate and set out strategies to hedge against decreasing aluminium prices in the market. The hedging tools used are derivatives; forwards, swaps and option contracts. The Black-Scholes model is used as a pricing tool and Monte-Carlo simulation is used to find the value-at-risk as well as to predict prices and the probabilities of loss in the future”.
Útdráttur:
“Hugmyndir og aðferðir við áhættustjórnun eru notaðar til að meta áhættu og til að setja upp áhættuvarnir gegn fallandi álverði á markaði. Þau verkfæri sem notast er við eru afleiðusamningar, þ.e framvirkir, skipta og valréttarsamingar. Black-Scholes módelið er notað til að verðleggja afleiður og Monte-Carlo hermun til að spá fyrir um verð og líkur á tapi í framtíðinni”.
