Meistaravörn við verkfræðideild: Tómas Atli Atlason
MSc í fjármálaverkfræði
Föstudaginn 12.júní kl 14:00 mun Tómas Atli Atlason verja 30 ECTS verkefni sitt til meistaragráðu í fjármálaverfræði „Samanburður á vaxtalíkönum með íslenskum ríkisskuldabréfa gögnum“. Fyrirlesturinn fer fram á Zoom og eru allir velkomnir.
Linkur að Zoom: https://zoom.us/j/99588479574?pwd=RVd4QXl6MnZrSk9EbjlUQ3dHR3l6UT09
Meeting ID: 995 8847 9574
Password: 581411
Nemandi: Tómas Atli Atlason
Leiðbeinandi: Sverrir Ólafsson
Prófdómari: Örvar Snær Óskarsson
Útdráttur
Þessi ritgerð áætlar íslenska vaxtaferilinn fyrir verð- og óverðtryggð ríkisskuldabréf. Fjögur vaxtalíkön voru notuð til að áætla ferilinn. Samanburður á niðurstöðum sýnir að þriðja stigs þjálguð splæsiföll veita nákvæmari niðurstöður en önnur athuguð líkön. Til að bera saman líkönin var notast við aðferð minnstu ferningssummu, sem gefur tölulegar upplýsingar um gæði niðurstaðna. Ritgerðin fjallar einnig um væntanlegt verðbólgustig á grundvelli mismunarins á milli óverðtryggða og verðtryggða vaxtaferilsins. Þessi dreifing er oft notuð sem vísbending um verðbólgu til framtíðar, sem og til að miða við verðbólgu yfir ákveðin tímabil. Þetta hefur ekki verið sannað sem góður mælikvarði á Íslandi.
