Meistaravörn við verkfræðideild: Ómar Sindri Jóhannsson

MSc í fjármálaverkfræði

  • 4.6.2020, 15:00 - 16:00

Fimmtudaginn 4.júní kl. 15:00 mun Ómar Sindri Jóhannsson verja 30 ECTS verkefni sitt til meistaragráðu í fjármálaverkfræði „Spálíkan fyrir íslenska hlutabréfamarkaðinn með notkun tauganeta“. Fyrirlesturinn fer fram á Zoom og eru allir velkomnir.

Linkur að Zoom: https://zoom.us/j/96353288331?pwd=TGxYRm1ZSUIzRHNkMVNBTktRaWRJZz09

Meeting ID: 963 5328 8331
Password: 354226

Nemandi: Ómar Sindri Jóhannsson
Leiðbeinandi: Sverrir Ólafsson
Prófdómari: Yngvi Harðarson

Útdráttur
Gerðar hafa verið rannsóknir þar sem tauganet eru notuð sem spálíkön fyrir verðþróun hlutabréfa með góðum árangri. Sumar greinar benda til þess að auðveldara sé að finna mynstur á mörkuðum með lægri skilvirkni og að með meiri gögnum væri mögulegt að ná bættum árangri. Hins vegar hafa margar af þessum rannsóknum verið gagnrýndar vegna skorts á tölfræðilegum aðferðum og notkun ófullnægjandi árangursmælikvarða eins og hagnaði eða skekkju. Í þessari rannsókn var útbúið spálíkan með marglagskiptu skynjunarneti, sem er undirtegund tauganeta. Reynt var að ná betri árangri með því að nota gögn frá íslenska hlutabréfamarkaðnum sem er lítill og mögulega óskilvirkur. Einnig var reynt að auka spágetu tauganetsins með því að nota upplýsingar um veltu og þróun hlutabréfaverðs frá öðrum fyrirtækjum. Til að minnka óvissu var útfærð ný aðferð við árangursmælingar sem beitti samspili af nákvæmni (e. accuracy) og F1-stigi (e. F1-score) ásamt viðeigandi árangursviðmiðum. Niðurstöður sýndu fram á að spágeta tauganetsins á grunni gagnanna var takmörkuð og hvorki viðbótargögn um veltu né verðþróun annarra hlutabréfa juku árangurinn. Það gefur til kynna að íslenski markaðurinn sé skilvirkur eða að útfæra þurfi enn víðtækara tauganet til að sjá mynstur í gögnunum.



Vinsamlegast athugið að á viðburðum Háskólans í Reykjavík (HR) eru teknar ljósmyndir og myndbönd sem notuð eru í markaðsstarfi HR. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á ru.is eða með því að senda tölvupóst á netfangið: personuvernd@ru.is
//
Please note that at events hosted at Reykjavik University (RU), photographs and videos are taken which might be used for RU marketing purposes. Read more about this on our ru.is or send an e-mail: personuvernd@ru.is