Fjármálaverkfræði MSc

Til að leysa vandamál sem snúa að fjármálum má beita verkfræðilegum aðferðum og reiknilíkönum. Það er eitt helsta viðfangsefni fjármálaverkfræðinga. Þeir eiga jafnframt mikilvægan þátt í að ná markmiðum í fjármögnun, fjárfestingum og áhættustýringu.

Um námið

Nemendur og kennarar segja frá námi í fjármálaverkfræði við HR.

Verkfræðilegar aðferðir í fjármálum

Fjármálaverkfræði er þverfagleg grein sem samþættir fjármálafræði við verkfræðilegar aðferðir, stærðfræðileg líkön, tölfræði, aðgerðagreiningu og hagnýta tölvunarfræði. Nám í fjármálaverkfræði hentar þeim sem hafa áhuga á að takast á við áhættustýringu, afleiðuviðskipti eða fjárstýringu, hvort sem er í markaðs– eða fyrirtækjageiranum. Verkfræðinám samanstendur af þriggja ára BSc-námi og tveggja ára MSc-námi.

Þekking á fjármálafræði og kunnátta í raunvísindum

Í náminu takast nemendur á við krefjandi og raunhæf verkefni þar sem þeir læra að beita stærðfræði og tölvunarfræðilegum aðferðum. Auk góðrar þekkingar á fjármálafræðum þurfa nemendur að hafa skilning á margvíslegum eiginleikum mismunandi kerfa og ferla. Í þessu sambandi er góð undirstöðuþekking á sviði almennrar verkfræði og raunvísinda, aðallega eðlisfræði, mjög mikilvæg.

Lifandi nám

Nemendur í fjármálaverkfræði hljóta fræðilega undirstöðu og þurfa að nota þá þekkingu til að leysa raunveruleg verkefni af ýmsum toga. Með því að glíma við raunhæf verkefni og finna lausnir við vandamálum hljóta nemendur góðan undirbúning fyrir störf að námi loknu. Hér eru nokkur dæmi um það hvernig kennslan og námsefnið miðar að því að veita nemendum dýrmæta reynslu.

12+3 kerfið

Í náminu eru annirnar brotnar upp í tvo hluta. Fjögur námskeið eru kennd í 12 vikur og síðan er prófað úr þeim. Að prófum loknum taka við þriggja vikna námskeið þar sem námsefnið er sett í hagnýtt samhengi með verkefnavinnu, hópavinnu og/eða samstarfi við fyrirtæki.

Starfsnám

Nemendur geta sótt um starfsnám, en þannig auka þeir þekkingu sína á viðfangsefnum verkfræðinnar og öðlast góðan undirbúning fyrir störf að námi loknu. Starfsnám er í boði á vorönn, á lokaári BSc náms eða á fyrra ári MSc náms, og getur verið allt að 12 einingar.

Dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem hafa tekið við nemendum í starfsnám:

• Actavis • Arion banki • Arion banki • Blóðbankinn • deCode • EFLA • Elkem • Fjármálaráðuneytið • Hjartavernd • HS Orka • Íslandsbanki • ÍSOR • Ikea • Landsbankinn • Landsnet • Landspítalinn • Landsvirkjun • Mannvit • Marel • Marorka • Olís • Orka náttúrunnar • Orkuveitan • Raförninn • Samey • Samskip • Securitas • Síminn • Sjóvá • Verkís • Vodafone • VSÓ ráðgjöf • Össur

CDIO-samstarfsnetið

Færni í hugmyndavinnu, verkefnastjórnun, samskiptum og kynningum er þjálfuð í ýmsum námskeiðum gegnum allt námið. Þetta samræmist hugmyndafræði CDIO, sem er samstarfsnet framsækinna háskóla sem kenna tæknigreinar og HR er þátttakandi í.

Í CDIO-aðferðafræðinni er lögð áhersla á samráð háskóla og atvinnulífs og fagfélaga. Mótun námsbrauta í anda CDIO á að tryggja að nemendur fái lausnamiðaða verkfræðilega færni sem vinnuveitendur sækjast eftir, án þess að slegið sé af fræðilegum kröfum.

Lesa meira um CDIO - Conceive, Design, Implement, Operate

Undirbúningur fyrir atvinnulífið

Allir nemendur á 3. ári BSc náms taka námskeiðið Verkfræði X sem er umfangsmikið 15 vikna námskeið þar sem nemendur þróa lausn á raunverulegu vandamáli fyrir samstarfsaðila.

Í námskeiðinu læra nemendur formlegar aðferðir til að greina þarfir samstarfsaðilans og afmarka mögulegar lausnir á verkefninu. Nemendur í mismunandi námsbrautum fá síðan úthlutað verkefni sem snýr að þeirra fagsviði og vinna í teymum að þróun og gerð afurðar sem er tilbúin til notkunar.

Verkfræði X byggir á vinsælum valnámskeiðum í HR þar sem nemendur hafa meðal annars búið til eldflaug, sjálfráðan kafbát, róbot með forritanlegu göngulagi til að prófa stoðtæki, hugbúnað til að verðleggja skuldabréf, skipulag á lager til að hámarka afköst í útkeyrslu, og hermunarlíkan fyrir innhringiver.

Í MSc námi geta nemendur unnið að meistaraverkefni í samstarfi við fyrirtæki. Þessi verkefni, sem hafa beina hagnýtingu fyrir atvinnulífið, eru kjörin leið fyrir nemendur að kynnast viðfangsefni og starfsemi fyrirtækis en jafnframt leið til að kynna sig fyrir iðnaðinum. Atvinnulífstengd verkefni opna dyr nemenda inn í fyrirtækin og oft hafa nemendur verið ráðnir til fyrirtækis sem þau unnu verkefni með. Hér má nálgast frekari upplýsingar um styrkt rannsóknarverkefni.

Skiptinám

Nemendur geta sótt um að fara í skiptinám við erlendan háskóla. Nemendur í BSc-námi þurfa að vera með 7 eða hærra í meðaleinkunn og að hafa lokið 60 einingum þegar þeir fara í skiptinámið. Skrifstofa alþjóðaskipta veitir frekari upplýsingar um hvert hægt er að fara í skiptinám.

Hver er munurinn á fjármálaverkfræði og viðskiptafræði?

Í samanburði við viðskiptafræðinga nota fjármálaverkfræðingar tæknilegri og stærðfræðilegri aðferðir við úrlausn verkefna, sem oft felst í því að skrifa reiknirit og tölvuforrit til að greina, magnsetja og stýra áhættu mismunandi fjárfestingartækifæra. Flest fjármála – og fjárfestingafyrirtæki gera sífellt meiri kröfur um góða kunnáttu í stærðfræði og tölvunarfræði, sem einkennir menntun fjármálaverkfræðinga.

Nýsköpun þvert á deildir

Nemendur í meistaranámi í HR geta valið námskeið í nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum þvert á deildir háskólans. Námskeiðin auka þekkingu og færni nemenda á öllum helstu sviðum nýsköpunar: fræðilegri þekkingu, skapandi nálgun viðfangsefna, vöruþróun, áætlanagerð, stjórnun og fjármálum. Ljúki nemendur 30 einingum á þessu sviði geta þeir útskrifast með nýsköpunar- og frumkvöðlafræði sem sérsvið.

• Lesa um áherslusvið í nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum

Að námi loknu

Hönnuðir nýrra fjármálalausna

Hluti námsins er að bjóða nemendum hagnýta reynslu við lausn raunhæfra verkefna í fjármálum. Að loknu námi eiga nemendur að geta nýtt lausnamiðaðar verkfræðilegar- og magnbundnar aðferðir, ásamt heilbrigðri skynsemi, til að þróa hagkvæmar nýjar fjármálalausnir. Þessar lausnir geta jafnvel breytt því hvernig neytendur og fyrirtæki hegða sér við mat á fjármálalegri áhættu. 

Starfsvettvangur

Starf innan fjárfestingabanka, vogunarsjóða, lífeyris – og fjárfestingarsjóða eru til dæmis algengur starfsvettvangur fjármálaverkfræðinga. Eins vinna fjármálaverkfræðingar iðulega að fjárhagslegri og rekstrarlegri skipulagningu og endurskipulagningu fyrirtækja á ýmsum sviðum atvinnulífsins, svo sem í hátækni, nýsköpun, sjávarútvegi og í fjármálageiranum. Greining á samruna og yfirtöku fyrirtækja er einnig algengt verkefni fjármálaverkfræðinga.

Starfsréttindi

Verkfræðinám samanstendur af 3ja ára (180 einingar) grunnnámi og tveggja ára (120 einingar) MSc námi. Til að öðlast starfsréttindi og leyfi til að nota lögverndaða starfsheitið verkfræðingur þarf að ljúka MSc-gráðu í samræmi við kröfur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.

Starfsnámið veitir forskot

Nemendur í verkfræði við HR geta sótt um starfsnám. Markmið með starfsnámi er að auka þekkingu nemenda á því sviði sem þeir stunda nám á og búa þá undir störf að námi loknu.

Skipulag MSc

Til að öðlast starfsréttindi sem verkfræðingur þarf að BSc-námi loknu að ljúka tveggja ára MSc-námi.

Sérhæfing og einstaklingsmiðað nám

Í framhaldsnámi afla nemendur sér sérfræðiþekkingar og hagnýtrar tækniþekkingar. Nemendur gera einstaklingsmiðaða námsáætlun í samráði við leiðbeinanda, allt eftir áhugasviði. Námið er rannsóknartengt og getur nemandinn valið að nýta sér það til umtalsverðrar sérhæfingar.

MSc nám - 120 einingar - 2 ár

MSc 1. ár
Haust	Vor
Gagnanám og vitvélar Hagnýt líkindafræði Fjármálaverkfræði fyrirtækja Valnámskeið - þriggja vikna námskeið	Aðferðafræði rannsókna Afleiður og áhættustýring Valnámskeið Valnámskeið - þriggja vikna námskeið

MSc 2. ár
Haust	Vor
Bestunaraðferðir Skuldabréfagreining og vaxtalíkön Valnámskeið Valnámskeið - þriggja vikna námskeið	MSc lokaverkefni

• Valnámskeið í MSc fjármálaverkfræði

Útskrift með MSc í verkfræði og skilyrðum um lögverndað starfsheiti sem verkfræðingur fullnægt

Meistaraverkefni

Valnámskeiðum er ætlað að auka skilning og undirbúa rannsóknarefni nemandans. Meistaraverkefni er 30 einingar, unnið á lokaönn. Hægt er að sækja um að vinna 60 eininga meistaraverkefni og taka þá samsvarandi færri valnámskeið.

Skiptinám og starfsnám

Nemendur geta sótt um starfsnám (12 einingar) á vorönn. Nemendur geta sótt um skiptinám á haust- eða vorönn.

Annað

• Lærdómsviðmið

• Upplýsingar fyrir nemendur (námsáætlanir, kennsluskrár, stundatöflur o.fl.)

Verkefni

Fjölbreytt viðfangsefni

Hér eru dæmi um þrjú verkefni nemenda í fjármálaverkfræði við HR. 

Notkun raunvilnana við fjárfestingaákvarðanir

Í lokaverkefni sínu í MSc-námi í fjármálaverkfræði fór Ellen Bjarnadóttir yfir þá galla núverandi aðferða við að verðleggja fjárfestingatækifæri. Raunvilnanir voru síðan kynntar sem annar og betri kostur til að verðleggja fjárfestingar, sérstaklega þær sem stjórnast af mikilli áhættu og óvissu fjárstreymi. 

>> Lesa meira um notkun raunvilnana við fjárfestingaákvarðanir.

Bestun eignasafna út frá áhættu og væntri ávöxtun með og án tillits til skuldbindinga: samanburðargreining lausna og tengdar aðferðir

Í hefðbundinni eignastýringu er oftar en ekki stuðst við bestun eignasafna út frá áhættu og væntri ávöxtun (e. risk-return optimization). Eignasöfn má besta með tilliti til ýmissa viðmiða, til að mynda skuldbindinga. Í lokaverkefni Guðmundar í meistaranámi í fjármálaverkfræði voru líkön til bestunar eignasafna út frá áhættu og væntri ávöxtun, með og án tillits til skuldbindinga, leidd út og lausnir fyrir eignasöfn á framfalli (e. risk-return frontier) og dreifni ávöxtunar (e. standard deviation of returns) þeirra ritaðar með einföldum rithætti sem föll af ávöxtunarkröfu. 

>> Lesa meira um bestun eignasafna.

Greining á lánamöguleikum

Í verkefni í afleiðum og áhættustýringu fór Tómas Árni Jónsson yfir þá möguleika sem í boði eru í lánamálum einstaklinga. Borin voru saman verðtryggð og óverðtryggð lán út frá mismunandi forsendum um verðbólgu. Gert var ráð fyrir stöðugri verðbólgu út lánstímann og einnig verðbólguskotum á ákveðnum tímapunktum samkvæmt mismunandi framtíðarsviðsmyndum. Lagt var mat á hvaða kostir koma best út í dag út frá mismunandi forsendum. 

>> Lesa meira um greiningu á lánamöguleikum.

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Öll kennsla fer fram í háskólabyggingu HR í Nauthólsvík. Þar er einnig aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.

Góð þjónusta

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu.

Verslanir og kaffihús

Í HR er jafnframt Háskólabúðin sem selur helstu nauðsynjavörur, kaffihús, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Kennarar

Hagnýt reynsla og fræðilegur grunnur

Þó nokkuð er um að kennarar við deildina komi úr fjármála- og bankageiranum og byggja þeir þá á hagnýtri reynslu sinni úr atvinnulífinu. Samtvinnun þessa við sterkan fræðilegan grundvöll námsins undirbýr nemendur einstaklega vel til að takast á við fjármálatengd verkefni fyrirtækja, fjármálastofnana og fjárfestingarsjóða, svo sem lífeyrissjóða.
Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Námsbrautarstjóri fjármálaverkfræði er Sverrir Ólafsson.

Allir fastráðnir kennarar verkfræðideildar

Inntökuskilyrði

MSc í fjármálaverkfræði

Gert er ráð fyrir að nemandi hafi grunngráðu (BSc) í fjármálaverkfræði. Hafi nemandi annan bakgrunn getur viðkomandi þurft að bæta við námskeiðum úr grunnnámi. Í slíkum tilvikum er ætlast til að nemandi klári þessi námskeið á fyrsta námsári sínu. 

Umsóknarfrestur

• Frá 5. febrúar til og með 30. apríl - fyrir haustönn 

• Frá 15. október til og með 5. desember - fyrir vorönn 

Getum við aðstoðað?